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证券投资类私募基金业绩与动态

2009年07月17日 14:55 来源: 巨灵信息 【字体:

  作者:杨喆 蒋瑛琨

  据公开资料不完全统计,6 月共发行43 只证券投资类信托产品,分别来自13 家信托公司,数目和上月相当,其中中融信托有12 只。6 月共成立59 只证券投资类信托产品,较上月增长28.3%。这些产品分别来自20 家信托公司,其中山东信托有12 只,华润深国投有9 只,中融信托有7 只。

  在 6 月成立的产品中,出现了ETF 套利产品:山东国托中祥投资“ETF套利”一期集合资金信托计划,还出现了首只采用量化策略的阳光私募产品:山东国际信托红色量化一号证券投资集合资金信托计划。这意味着阳光私募产品的种类正在不断丰富。另外,由券商、公募基金担任投资顾问的产品有3 只。

  明星私募方面,星石产品已发行至星石16 期,民森已发行至民森G 期,武当已发行至武当12 期,从容已发行至从容成长3 期,尚雅最新的产品是尚雅7 期和国投尚雅一期。

  09 二季度,证券投资类信托产品共发行121.8 亿元,比一季度增涨80%,占集合资金信托产品的比重由一季度的30.5%提升至35.7%。目前,09年上半年发行的阳光私募产品规模已经接近于08 年全年的发行规模,增长速度相当快。从证券投资类信托产品的发行数量来看,09 年3 月以来,月发行数量逐月增加,目前已远远超过了07 年末08 年初高峰。

  09 年上半年,证券投资类信托产品整体业绩弱于沪深300 指数。截至6月28 日,朝阳永续的证券投资类信托产品指数09 年以来的收益为27.4%,远低于同期指数涨幅,但其业绩波动性也明显小于指数,从风险调整后收益来看,阳光私募产品还是优于同期指数表现的。

  6 月,有三个产品的半年收益超过了100%,其中景良能量在近1 年、半年、季度排名中都排在了第一,混沌1 号和新价值2 期位列半年排名第二和第三。近一年收益排名中,新价值系列、尚雅系列依然在榜单前列。

  另外,国贸盛乾一期、淡水泉成长一期、明达、彤源一号、从容优势一期、启明星、睿信3-4 期、君丰1 期、尚诚等产品近一年表现也较优异。

  甬江二号、智德持续增长、国贸盛乾一期、景良能量1 期、启明星、从容优势一期、博颐精选、朱雀2 期、新价值2-3 期、淡水泉成长一期等产品的近一年风险调整后收益(夏普比率)也比较优异。其中智德持续增长近一年下跌风险为负5%,启明星、国贸盛乾一期、朱雀2 期的近一年下跌风险不到负10%,这些产品的风险相对较低。

  参与两年业绩排名的产品共33 只。中国龙精选以64.10%的两年收益排在第1,民森A 号和B 号分别排在2-3 位。中国龙精选、启明星的近一年风险调整后收益排名较为靠前,中国龙精选近一年下跌风险仅为负1.4%,具有较好的抗风险能力。另外,中国龙稳健、中国龙、启明星近一年下跌风险不到负10%。国泰君安证券股份有限公司

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